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第73章 量化交易策略库

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说了这么多,田园觉得自己足够有诚意了,对方也该满足了。于是他再次询问格林何时能见到人。

格林想了想,说:“看样子阿姨对你真的很重要。你能不能跟我说说你们之间的故事啊?”

田园想了想,“那我还是继续给你讲股票吧。”

“也行。”

“我继续说量化交易。我们做测试,其实是为了建立一个量化交易的策略库。有了策略库,我们就能在不同的行情中,应用不同的策略。”

“找到最适合当前行情的策略,这个想法好。”

“嗯。格林,你知道炒股的策略可以怎样划分吗?”

“左侧交易和右侧交易。”

“这也算是一种划分方法。我说说我怎么分的吧。”

格林点头。

“我把策略分为被动型策略和择时型策略两种。前者是买入后一直满仓,只是定期以一定的条件换股;后者是以某种条件作为买卖点,择机增减仓位。”

格林点头。“你快讲讲吧。”

“我常用的被动型的量化策略,第一种是年报财务策略。在每年的4月30日,也就是年报披露截止日之后,用财务指标对个股进行选股,找到符合条件的股票后,再随机买入其中的几只。然后在第二年的4月30日,无论盈亏都要卖出。”

格林惊讶,“这么简单吗?”

“对。就这么简单。如果想复杂点也可以,每个季度换一次股,选股可以用季报或者中报的财务指标。”

“哦。”

“第二种是低估值策略。同样建议在4月30日执行选股。估值指标包括市盈率、市净率、净资产增长率、净利润增长率。原则就是符合高增长、低估值,而且涨幅落后于平均水平的个股。卖出策略也是第二年的4月30日。”

格林点头。

“第三种策略,财报排序策略。这是对财报中的指标进行排序,找到具有绝对优势的个股。可以采纳的指标有很多,但找到的股票的指标值,一定得是其它企业无法企及的。”

“该说第四种了。”

“年度反转策略。年报公布截止后,要对个股的几种财务指标进行排序,比如找到净利润增长率排在前边,但年度涨幅却排在后边的个股。当然,个股的净利润必须是正数,而且绝对值不能太小了。”

“你的意思是,要找到高增长,低涨幅的个股。”

田园点头。“是的。我只是举个例子,能用的指标肯定不只是净利润。”

“好的。”

“第五个策略是均值回归策略。举个例子,找到年度涨幅与同期市场平均涨幅接近的个股,再统计这些个股的中短期涨幅。若个股长期涨幅与市场平均值接近,但中短期涨幅小于同期市场平均值,就随机买入几只。”

“你的意思是寻找个股补涨的机会?”

“不一定是补涨。这个策略的核心是均值回归。个股的长期趋势与平均值接近,只是中短期落后于平均值,那么它就有可能实现均值的回归。当然这个策略有一个重要的前提,就是个股的基本面是正常的。”

格林点头,他理解了田园的意思。

田园补充说:“这个策略务必要多买几只股票。毕竟中短期落后于市场,也有一定几率是公司出问题了。”

“好的。”

“被动型量化策略大概是这么几种。现在说择时型量化策略。我平时用的最多的是均线指标,那么我就说几个均线型的量化策略吧。”

“好。”

“单均线系统策略。之前说过要看大盘交易个股,那么这根均线就是看指数的均线。参数要参考历史行情,找到应用在大盘指数时收益率最高的均线,再以这根均线的买卖点交易个股。个股可以随机买入,但至少应该买入五只。”

“这么简单?”

“简单,好用。”

格林犹豫着点了点头。

田园继续说:“双均线系统。应用的方法与单均线系统一样,只是要用两根均线。一根短期均线,一根中长期均线。”

“也是看指数的指标交易个股吗?”

“对。然后是多周期均线策略。这是在日线、周线、月线同时运用均线指标的策略。但要记得,应用周线指标决定买卖时,必须是在周线收盘后;应用月线指标决定买卖时,必须是在月线收盘后。”

格林点头,“这个我懂。”

“嗯。第四种策略是均线多条件策略。这种策略应用时,至少应该符合两个条件才能买入。以三均线系统为例,指数收盘价高于长期均线时,短期均线上穿中期均线为买点。能听懂吧?”

“懂。”

“第五种策略是均线乖离率策略。在应用该策略前,应该了解大盘指数最近两年乖离率指标的最低值。只有指标接近这个值时才能买入个股。”

“也是随机买入呗?”

“是的。”

格林突然示意田园暂停,然后走到冰箱旁拿出了两瓶水。“看看喝哪个?”

田园笑,“有心了。但你知道我最想要的是。”

“见我的阿姨。放心,你会见到的。”

“行吧。就信你一次。在建立量化交易策略库之后,要定期的统计各种策略的收益率,找到其中具有收益优势的,用于当前的行情。”

田园告诉格林,统计各种策略的收益率很重要,但是在对比时,要考虑到统计的时间段。

如果是中短期的统计,只能对同类型的策略进行对比,也就是被动型策略只能跟被动型策略对比,择时型策略只能跟择时型策略对比。

只有统计长期收益时,才能同时对各种策略进行对比。

“因为被动型策略更适合牛市,择时型策略更适合熊市。”

说到这,格林满意的点了点头,“谢谢你的分享。我会好好的复习这些知识。现在我可以带你见见我的阿姨了。”

田园轻轻叹了口气,心想这小子才说了他的阿姨要工作,这会又说可以见到人了。

说话间格林已经动身,田园紧跟在后边,心跳开始逐渐加速。

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